风险理论是近代数学的一个重要分支，主要应用于金融、保险、证券投资以及风险管理方面，也是当今精算界和数学界研究的热门课题。其中对单一险种的风险过程已有很多的研究，考虑到风险经营规模的不断扩大，即风险经营的多元化，有必要建立多险种的破产模型，本文主要对带干扰多险种模型进行分析研究。首先综述了经典风险模型及其推广以及再保险，其次在文献[42]模型的基础上，将保单到达过程和索赔到达过程均为齐次Poisson过程的带干扰多险种模型，推广为保单到达过程和索赔到达过程均为广义齐次Poisson过程，推导出调节系数的上下界。并将文献[54]的模型推广为多险种情形，求得其破产时间，破产前瞬时盈余，以及破产赤字三者的联合分布，Dickson推广式以及负盈余首次达到零水平的时间的分布。最后考虑带干扰多险种风险模型在比例再保险和超额再保险两种情形下调节系数R的上下界，推导出索赔额服从指数分布时调节系数R与比例再保险比例系数a的关系式；以及调节系数R与超额再保险的免赔额M的关系式；并给出参数值进行数值模拟，分别得到R随a的变化趋势，以及R随M的变化趋势，与经典风险模型再保险情形结论一致。