外部环境因子扭曲概率下的最佳投资组合

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本文考虑由非高斯-OU过程作为外部环境因子驱使下的广义Black-Scholes金融市场模型,并在概率扭曲下研究其最佳投资组合问题。具体地,首先我们借助最小等价鞅测度,对模型进行简化处理;然后,我们引入分位数函数,并将问题转化为寻求最优分位数函数的问题;最终我们得出该投资组合问题可行解存在的充要条件,同时讨论了特定条件下最优解的存在性,并且导出了最优解的一般形式。
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