当前,电子货币金融产品层出不穷,信用卡就是其中一种极具代表性的世界通用产品。发展到现在,世界众多商业银行都非常钟爱信用卡这一产品,因为它能够为商业银行带来丰厚的收益。尤其是在中国,虽然信用卡的发展尚处于起始阶段,但是它的增长速度非常快,已经成为中国商业银行的支柱型业务之一。因此,毋庸置疑,国内各商业银行下发的信用卡数量急速上升,人们的消费数额也大幅度增加,进而,信用卡不良率逐年攀升,信用卡违约风险增加。本文从宏观经济和微观经济两个层面,研究商业银行所存在的信用卡违约风险影响因素。第一部分绪论,主要介绍本文题目的选择背景、研究意义、国内外相关的研究综述和研究方法。自从2009年开始,我国信用卡不良率逐年增加,信用卡违约风险加大,并且,在我国经济环境变差,经济增长速度放缓,我国商业银行受到很大的影响的经济环境背景下,国外对于降低信用卡违约风险,采用授信评级,增强征信记录覆盖率等多种方法,我国依然使用固定资产评估发卡及个人资产状况评估进行信用卡发卡,中外对比发现,我国信用卡业务需要改变现状,进而降低信用卡违约风险。第二部分简述了信用卡违约风险与信用卡违约风险影响因素。信用卡违约风险是商业银行多种业务中,相对重要的一个风险种类,宏观经济因素与微观经济因素,都可能对信用卡违约风险增加产生作用,我国信用卡违约风险现状不容乐观,不断增加的信用卡不良率,会对商业银行产生不良影响。第三部分对我国信用卡违约风险影响因素进行实证研究,是文章的主要部分。本部分,从宏观经济影响因素和微观经济影响因素两个部分出发,宏观经济因素的实证分析,采用多元回归模型,使用四种宏观经济影响因素作为变量,以我国商业银行信用卡不良率为基础,结合国民生产总值、居民消费价格指数、失业率与利率四个方面,分析宏观经济影响因素是否对信用卡违约风险产生影响,微观经济因素的实证分析,采用Logit模型,使用五种微观经济影响因素作为变量,通过分析年龄、性别、教育程度、婚姻状况和职业五个方面,研究信用卡持卡人在不同领域的违约情况,分析微观经济影响因素是否对信用卡违约风险产生影响。第四部分是总结全文,阐述本文观点。以本文所得出的理论结果与实际结果,为降低信用卡违约风险提出建议。总结本文实证研究中得出的结论,从政府、商业银行、持卡人三个角度出发,为降低信用卡违约风险提出政策及建议。本文的创新点主要有两个方面：第一,在宏观经济方面,本文分析自2009年信用卡不良率开始上升以后,宏观经济因素对信用卡不良率的影响,发现在国家经济繁荣时期,信用卡不良率会下降。所以,加强政府与商业银行间的信息联系,使商业银行时刻了解国家宏观经济情况,可以降低信用卡违约风险。第二,在微观方面,本文通过分析真实的微观经济数据,发现信用卡逾期不还的客户具有一定的规律性,参照规律性制定以后发卡的评分机制,可以从信用卡发卡处开始,从源头降低信用卡违约风险。虽然本文创新性的采用了真实的信用卡样本数据,分析得到宏观经济影响因素、微观经济影响因素都对信用卡违约风险有影响,但是,由于笔者能力有限,在很多方面都存在着不足和需要改进之处。第一,在查找微观经济数据时,只找到了年龄、性别、教育程度、婚姻状况、职业五个方面。当然,这也是因为在实际操作中,商业银行只采集这些数据,在以后的研究中,随着信用卡业务的不断发展,信用体系的不断完善,本文后续的研究会加强更深层次数据的挖掘,采集更加全面的数据进行实证研究。第二,构建信用卡自然情况评分机制仅仅在理论中形成,在本文实证中所研究构造的模型结果,由于数据只有1890个,所得到的模型还比较粗糙。在未来的研究中,笔者将努力将评分机制构造成完善的评分系统,为商业银行降低信用卡违约风险提供更为实际的帮助。