结构性理财产品产生于20世纪80年代的美国，近年来由于其高收益吸引了众多投资者的目光，因而在我国得到迅速发展。结构性理财产品的本质是固定收益证券与衍生产品的组合，一部分资金投资于固定收益证券，为投资本金提供了保障；另一部分资金投资于衍生产品，使得理财产品利用高杠杆获得高收益成为可能。然而，结构性理财产品的高收益背后，不容忽视其高风险，事实是2013年上半年在披露的预期收益率未达标的理财产品中，多数属于结构性理财产品。此外，结构性理财产品频频爆出零收益或负收益。因此，需要理性对待结构性理财产品的高收益，把结构性理财产品的市场风险管理放在重要位置。在此背景下，本文首先对结构性理财产品进行介绍，分解它的组成要素，然后对我国当前结构性理财产品市场的特点进行归纳。进而，对结构性理财产品的市场风险管理进行系统阐述，并结合我国市场情况发现市场风险管理中存在的问题。紧接着，本文详细介绍了市场风险度量方法之一的VaR方法，并结合实例使用该方法度量理财产品的市场风险。最后，本文针对我国结构性理财产品中存在的问题提出政策建议，以期对我国结构性理财产品市场风险管理起到一定的借鉴作用。