【摘 要】
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随着世界经济的发展和规则的复杂多变,金融市场的波动变得频繁且剧烈:1997年亚洲金融危机,2007年美国次贷危机等,使得风险管理的作用凸显。风险管理需要风险计量,风险计量是
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随着世界经济的发展和规则的复杂多变,金融市场的波动变得频繁且剧烈:1997年亚洲金融危机,2007年美国次贷危机等,使得风险管理的作用凸显。风险管理需要风险计量,风险计量是风险管理的基础,风险计量模型是得到准确的风险计量结果的基础。《巴塞尔资本协议》的发展使得风险计量方法不断得到完善,随着越来越多的国际机构开始采用和推广,VaR值逐渐成为衡量风险的行业标准。VaR值有三种估算方法:得尔塔—正态法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,其中历史模拟法是风险计量的主流方法。本文对历史模拟法中的一般历史模拟法、加权历史模拟法、过滤历史模拟法进行研究和实证比较,结果显示加权历史模拟法和过滤历史模拟法更加精确。
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