我国利率市场化进程不断加快,利率水平更容易受到外部经济、政治形势和市场资金供求等因素的影响而表现出频繁的波动性。这对我国金融机构产生了巨大的影响,尤其银行业作为国家经济赖以发展和运行的载体和社会资金配置的最重要参与者,利率市场化改革对其未来的发展规划具有重大影响。因此,银行业金融机构在推进利率市场化的过程中必然会出现巨大的变化。实现利率市场化在我国是一个逐步推进的过程,这关系着银行业金融机构的转型和金融创新,实现利率市场化是各个国家在金融领域实施改革的重要举措,也是衡量该国家金融市场是否成熟的有力标准。由于我国整体金融体系的发展还未完善,金融机构在实现利率市场化的过程中总会因为一些不确定因素而出现多变性,尤其对抗风险能力相对较弱的城市商业银行,在利率市场化过程中势必会面临着巨大的冲击和挑战。近些年,城市商业银行逐渐成为金融体系中的重要组成部分,在特定领域具有一定的发展潜力。但作为地方性银行,在市场占有率、业务种类等方面与国有商业银行、股份制商业银行相比有较大差距,传统业务的竞争实力和抵御风险的能力较弱。因此,本文试图把城市商业银行作为研究对象,分别研究存贷款利率市场化对城市商业银行信贷行为与风险承担水平的影响,厘清三者之间的关系,在研究结论中发现问题,并据此提出解决问题的方法与对策。在对微观财务数据及宏观经济数据进行分析的基础上,得出了本文的研究结论。在城市商业银行信贷行为方面,存款利率市场化变量净利差与存款比率呈显著正相关,贷款利率市场化与贷款比率呈显著负相关；在银行风险承担水平方面,在存在同业竞争的情况下,存款利率市场化与价格竞争的交叉项与资本充足率显著负相关,与不良贷款率显著为正；而贷款利率市场化与价格竞争的交叉项与资本充足率显著为正,与不良贷款率显著为负。结论表明,存款利率市场化对于以传统利差收入为主的城市商业银行来说,存款利率越高越能加强客户的储蓄意愿,可供发放的信贷规模和数量充足；而贷款利率市场化使优质客户在银行信贷配置中的议价能力增强,贷款利率难以提升,信贷规模的扩张受到限制。此外,随着银行业竞争加剧,存款利率市场化使城市商业银行面临的金融风险增强,容易造成银行内部出现流动性风险,并会提高不良贷款风险发生的概率；与同类金融机构竞争时,贷款利率市场化使得城市商业银行制定较高的贷款利率以获得高收益,这对城市商业银行的风险控制能力提出了更高的要求。该研究结论为制定相关政策提供了理论依据,从而帮助城市商业银行更好的适应利率市场化带来的外部环境变化。