【摘 要】
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此篇论文旨在对城投债中的一种,即有担保类城投债的发行公司,即地方融资平台所承受的信用风险进行宏观压力测试。此论文选用了CPV模型进行压力测试。即直接将违约率做一个log
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此篇论文旨在对城投债中的一种,即有担保类城投债的发行公司,即地方融资平台所承受的信用风险进行宏观压力测试。此论文选用了CPV模型进行压力测试。即直接将违约率做一个logit转换而后直接将其与各大宏观经济指标进行回归,回归得到了结果以后。再设定压力测试的情景,估计出一个可能发生的状况,以测试地方融资平台对于信用风险的承受能力的状况。 在得出了压力测试的结果后,可以得出其对风险承受能力的状况。然后进一步可以得出在宏观冲击之后,其违约率发生了变化后,对地方政府以及与其相关商业银行会有什么样的影响。预测之后,可以提前制定策略以防范此类风险的发生。
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