【摘 要】
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证券业是一个高风险的行业,近年来因证券投资造成的亏损破产事件层出不穷,我国虽然目前还没有新基金(指1998年之后发起的基金,相对于老基金)被清盘,但进入2003年以来,大量基
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证券业是一个高风险的行业,近年来因证券投资造成的亏损破产事件层出不穷,我国虽然目前还没有新基金(指1998年之后发起的基金,相对于老基金)被清盘,但进入2003年以来,大量基金净值跌破1元人民币,这些事实使人们意识到对于基金公司来说风险管理不仅是监管机构的要求更是基金公司赖以生存的先决条件.本文试图从组织和技术两个角度分别对基金公司的风险管理加以论述.第一部分,对基金公司和风险管理做一概述,对基金公司面临的风险作一考察.提出要建立程序和量化技术有机结合的全面风险管理体系的必要性.第二部分,从组织层面对基金公司的全面风险体系的建设作了深入的研究,参考国外全面风险管理过程的经验教训,结合我国基金公司的实际情况,初步提出了我国基金公司的全面风险管理体系.第三部分,鉴于量化技术在风险管理中的重要作用,对VaR在基金公司全面风险管理中的作用作了实证研究,结果证明VaR指标对于投资组合风险度量有很大的帮助.第四部分,对前述风险管理过程的最终目的—风险控制做了理论和实证方面的研究.得出的主要结论是:基金公司应该建立由标准化的操作程序和量化技术有效整合的全面风险管理体系.
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