本文通过对小额贷款的产生、发展以及对小额贷款机构在全球范围内的信用风险管理方面研究的梳理，不难发现金融界对信用风险的管理模式存在着一种从定性管理到定量管理，从简单的主观推断到客观的数学运算的发展趋势。但是，实际上小额贷款机构对信用风险的管理却与先进的理论相去甚远，尤其是那些微型金融机构，由于人才紧缺，管理显得非常混乱。而小额贷款机构在开展贷款业务时，主要还是依靠信贷员的主观定性评估，这样就会产生很多的问题，比如信贷员为了提高业绩而故意放宽贷款条件。这些问题都不容小觑，是小额贷款机构面临的重要问题，有待进一步解决。这种情况下，就急需一种准确的、统一的、客观的以及能够定量分析的信用风险评估方法，随着这种信用风险评估方法的引入，传统的专家评分法潜在的问题就在很大程度上得到了解决。引入AHP信用风险评估模型之后，在开展贷款业务时，信贷员就必须对客户资料进行收集，继而采用AHP信用风险评估系统对其进行信用评分，将所得的数值同参考值进行比较，最后根据所得比较值的大小来决定是否放贷以及放贷的多少。这种贷款决策就避免了信贷员为了提高自己的业绩而故意放宽贷款条件。不仅如此，因为这种信用风险评估系统具有公正性、客观性，也能避免由于信贷员水平的差异而造成的贷款决策差异甚至决策背离，有利于对贷款业务的统一、规范管理。采用AHP信用风险评估模型进行贷款决策，具有简单、易行、快速、高效的好处，小额贷款机构对信贷员数量的依赖性就相对降低，自然就降低了业务成本，而贷款的效率却不降反增。由此可见，对小额贷款机构而言，引入AHP信用评分模型对信用风险进行管理是非常重要的，具有划时代的意义。