【摘 要】
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该文给出了证券组合投资的决策模型,充分考虑了投资者的投资偏好和投资资本的影响,并提出了解决这个具有模糊参数的大系统多目标非线性优化模型的方法.该文研究了评判投资组
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该文给出了证券组合投资的决策模型,充分考虑了投资者的投资偏好和投资资本的影响,并提出了解决这个具有模糊参数的大系统多目标非线性优化模型的方法.该文研究了评判投资组合的本质,将投资者的目标归纳为投资风险最小化和投资收益最大化,并给出了稀量两目标的定量方法;该文充分考虑了投资者的投资偏好,并认为投资者所能利用的资本是具有弹性的,将其设为一模糊函数;最后得到的是具有模糊参数大系统多目标非线性决策模型.该文先运用边界跟踪梯度法将各个目标函数标准化,以消除由于目标函数纲量不同而导致的目标值大小不同引起的解决多目标问题的困难;对于标准化了的模型,该文通过表示模糊数特征的α-水平集,将具有模糊参数的大系统多目标优化问题转化为α-大系统多目标优化问题,根据文献[文19]α非劣解概念,基于α-加权极大极小问题,采用筛选和大系统的分解-协调思想,在α非解面上寻找满意解.
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