本文研究了在Kahneman和Tversky提出的预期理论和彭实戈提出的g期望的框架下的最优投资策略选择问题。本文模型建立在连续时间情形下并且首次采用非线性g期望去取代文献[1]中的Choquet期望,依据预期理论的原则用S型的分段效用函数去表示投资者对待收益和损失时不同的效用态度,以g期望作为对概率扭曲的替代方式。这些使得该优化问题非常复杂的同时也使得问题非常有意义。本文把完全市场中的财富运作方程由线性扩展到超线性,这样可以把更多现实的情形囊括到模型中,如对多头和空头风险补偿系数不同的情形等。虽然模型在形式和结构上复杂繁琐,但最优解的形式非常简洁,是两类不同期权的组合。我们发现当模型中所有的g函数都是线性情形时,最优解的形式类似于[1]的结论,但有本质的区别。最后我们具体计算了分段CRRA效用函数下的优化模型,得出最优未定权益求解出最优投资策略并对符号背后的经济含义给出解释,极大的增强了模型的现实意义。