量化投资在海外已有30余年的发展历史,其中程式交易技术在国际金融市场上的应用已经十分成熟,当前其市场规模和份额正在不断扩大,并已逐渐成为市场交易的主流方式之一。在美国,几乎所有的投资经理都在使用程式交易系统来辅助金融产品交易与资产管理。程式交易在世界上主要交易所都有非常广泛的应用,根据纽约-泛欧证券交易所的统计报告,2011年10月10日至14口这一周中,口均交易量为18.96亿股,其中6.054亿股是由程式交易完成的,古市场总成交量的31.9%.其中进行程式交易的前五大机构分别是：摩根士丹利、拉图贸易、高盛、巴克莱资本以及加拿大皇家银行资本。相对而言,受制于交易标的种类的不足以及监管政策的限制,国内的程式交易才刚刚起步,而且,主要是在股指期货上市以后,才带动了这一投资理念的推广。数量化的投资方法与程式自动化下单交易相结合,逐渐成为机构非常重要的交易方式,因为这必然是未来交易发展的一个方向。在本文中我们首先介绍了量化交易的概念以及分类,引导读者对这一概念有所认知,其实现在的交易方法已经没有严格的分类界限了,在一个投资策略里可能就会包含很多的技术方法,只要这些方法符合投资者的交易理念,能较好的实现投资目标,那么这样的投资方式就值得加以研究和应用。其次,我们简单的介绍了程式交易在国内外发展的情况,无论是从交易标的的多样性、监管政策、交易者的理性程度或者市场的有效、成熟度上来说,国内的市场与国外相比还是有很大差距的,但这也给我们带来了很大的机遇,科学的交易方式的推广肯定会促进中国证券市场的不断发展与完善。另外,量化交易的方法有很多种,运用的知识也是包罗万象,本文主要关注基于技术分析的程式交易策略在期货商品上的开发、测试及应用。所以在第二章中我们详细地讲解了开发程式交易系统的步骤,从交易思想的构建到交易策略的程式化,从样本内的统计测试、参数优化到样本外的检验都进行了详细叙述,以期能给更多投资者带去科学理性的开发步骤和研究方法。同时,我们也分析了程式化交易带来的优势,例如不受交易员心理因素的影响,纪律性强;能量化风险源头,降低投资风险,科学的构建投资组合等等。在第三章中介绍了现在常见的一些交易模型,重点研究了基于技术分析的交易策略,在MultiCharts平台上将其转化成可自动交易的程式模型,并加以测试、改进,从交易系统的构建到多商品多周期的策略测试,从交易策略进山场条件的不断完善到最终形成一个完整的日内交易策略,我们详细的展示了程式交易策略的测试、改进、不断完善的流程。最后,我们给出了一些建议和结论,有助于交易者尽快吸纳程式交易的核心思想,进而帮助他们运用好这一工具,实现在风险可控的前提下资产的长期、稳定增长的投资目标。