在商业银行的发展历程中,商业银行一直坚守着其所谓的“三性”,即流动性、风险性和安全性。在日常管理中,这不仅仅是商业银行所坚守的原则更是商业银行的管理目标。随着中国金融市场的不断发展,流动性的管理受到越来越多的关注。商业银行可在任何时间,以合适的价格获得现金流是流动性管理的目标。很多学者因为流动性的重要性,对流动性压力测试进行了一定研究,提出了一些方法,也获得一些有益的结论。但由于种种原因,现行的流动性压力测试的方法,存在一定的局限性。　　本文首先介绍商业银行流动性压力测试的背景、以往学者研究以及相关理论。其次系统的介绍流动性的发展历史,然后总结商业银行流动性压力测试所用的方法,以及各种方法实施步骤。通过使用案例----以冰岛Landsbankiíslands hf银行为例,介绍该银行在2008年金融危机下倒闭的前因后果,说明当时使用的流动性压力测试方法的不足之处。最后给出一些改进的建议和方案,同时也对我国商业银行现行压力测试状况进行简单介绍,并提出改进方法。　　本文主要贡献:本文运用案例分析和理论相结合的方法,以冰岛Landsbankiíslands hf银行为例,介绍当前压力测试主要方法,进而分析存在的不足,最后总结以后可以改进的方向,同时对中国商业银行提出相关建议。商业银行只有在流动性的管理上做好,才能应付复杂多变的全球市场。