本论文研究如何运用系统仿真方法，对证券市场中投资行为的有效性进行研究，并利用上海、深圳证券交易市场A股的历史交易数据，进行了实证分析与论证。 对投资行为进行系统仿真研究，试图解决以下几个问题：如何提高证券投资的期望收益率和风险控制水平；认识证券市场运行的统计规律，评价投资行为的有效性；探寻科学、合理的投资行为。 本论文简要介绍了系统仿真的基本原理，以及投资的风险控制理论，这些是本论文的理论基础。 对证券投资行为的系统仿真研究，主要包括投资行为模型的构建和进行仿真实验两个步骤。论文详细阐述了如何描述投资行为并构建投资行为模型的方法，以及对投资行为进行系统仿真研究的一般步骤和评价体系。 实证研究部分，论文首先比较分析了几种不同的买入行为的收益能力和风险，重点深入研究了投资强势股行为的收益能力和风险，设计出一个具有较高期望收益率和较低风险的买入行为模型，在此基础上构造出相应的卖出行为模型，形成一个完整的投资行为模型。最后，论文对该投资行为模型进行了系统仿真的研究，得出良好的仿真结果。 运用系统仿真方法对证券投资行为进行研究，是投资行为研究方法上的创新，它的经济性和可靠性，使得它具有广阔的应用前景，这是本论文的最大贡献。此外，论文通过深入研究所设计出的投资行为模型，具备稳定、良好的赢利能力，对于投资实践具有重要的指导意义，这是公开发表文献中难以见到的。