该文以交通银行哈尔滨市分行背景材料为依托,全面地考察了其信贷资产经营状况,分析了其贷款风险形成的原因.在深入研究德尔菲法、外推方法、多因素相应关联效应的估计法以及蒙特卡洛数字仿真法等几种传统贷款风险预测方法后,通过将马尔可夫状态转移模型与商业银行五级贷款分类管理有机地相结合,提出了一种贷款风险预测的新方法,并对交通银行哈尔滨分行的信贷工作进行了实证研究,分析了实证结果,评价了该方法的适用性.在此基础上,该文在客观性、系统性、有效性、实用性、一惯性原则的指导下,提出了应从建立完善的信贷风险管理制度、建立健全贷款风险管理的岗位责任制和内部监督机制、建立贷款风险补偿机制、建立银行企业良好合作关系等角度加强交通银行哈尔滨分行贷款风险管理工作的建议,以期为中国商业银行贷款风险的管理做一些有意义的工作.