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本文利用随机微分博弈的思想探讨了两家保险公司在连续时间下的决策问题。其中,决策变量分别是风险投资金额以及再保险的自留比例。在我们所考虑的模型中,两家公司分别承担着不同的保险风险,两种风险符合一般漂移布朗运动,它们之间可以存在相关性。同时,公司以各自现有的财富进行投资。假设他们都可以投资于相同的无风险资产,而可供投资的风险资产是各不相同的,但可以存在相关性。对于这两家保险公司财富额,我们构造出一个相同的报酬函数,一家公司将采取策略使得其报酬函数达到最大,而另外一家公司则时刻采取策略使得报酬函数达到最小