【摘 要】
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由于金融市场收益率的集聚性,自相关性以及尖峰厚尾的特征,经典的蒙特卡洛模拟法存在一定不足,本文以沪深300指数收益率为实证对象,在比较了常见的蒙特卡洛模拟方法结果的基
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由于金融市场收益率的集聚性,自相关性以及尖峰厚尾的特征,经典的蒙特卡洛模拟法存在一定不足,本文以沪深300指数收益率为实证对象,在比较了常见的蒙特卡洛模拟方法结果的基础上,将蒙特卡洛模拟法与历史模拟法相结合,引入Box-Cox方法及Johnson转换法进行模拟计算,并对这种方法所得到的结果进行了分析,结果显示了这种想法的有效性.
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