金融系统一般被认为是一个复杂系统。基于Agent的模型是计算金融学研究的最新发展方向，它的核心思想是通过建立由计算机模拟的金融系统，并利用该系统进行大量的模拟实验来研究各种复杂的金融现象。本文就是用基于主体模型来模拟股票市场研究股价波动的。本文首先介绍了计算金融学的历史背景和发展状况，相比传统的数学建模方法，主体模型的思想与应用具有着自下而上、放宽假设条件的优势。之后本文对Agent相关理论基础和本文建模将要利用的工具Swarm平台的产生和发展进行了简要介绍，再后详细介绍了Agent效用函数等数理理论，这部分是模型的数学基础，展示了Agent策略的选用规则和人工股市运行的规律。第四部分则对利用Swarm-JAVA软件平台建立计算机模拟人工股市系统ASM的步骤进行了介绍，对模型中每一个类块的设计进行详细的说明。第五部分将此ASM模型的运行结果最终输出并利用此模型进行了一系列的实证实验。这个ASM模型可以模拟出股市价格波动、聚集性等一般特征，一系列实验也验证这个人工股市中利率的变动将影响股价、Agent不同的预测规则设定（规则总数、学习频率）也将带来不同股价状况的结果。最后一部分总结论文并进行展望，指出未来研究可以进行的方向。