在金融市场日益发达和商业银行面临的风险复杂多变的背景下,经济资本管理作为崭新的风险管理理念,业已为业界所广泛关注,也愈来愈成为现代商业银行加强内部资本管理和风险管理的重要手段,而不仅仅是为顺应国内国际的监管要求。然而,经济资本的计量与配置乃至经济资本管理体系的构建对整个金融行业而言至今仍是一个挑战,即使是国际上最先进的银行也不得不承认他们的体系还亟待进一步完善。因而,自经济资本这一概念提出伊始,学者与实务工作者就一直在探索尝试如何能够使这个概念具有实际的可操作性,能够超越定性层面定量地对经济资本进行计量,并实现经济资本的精确配置。正基于此,本文致力于探讨商业银行经济资本的计量与配置,力图构建一个适合我国商业银行实际情况的、具有较强可操作性的经济资本计量与配置管理体系。全文共分为9章。第1章为绪论,对本文的研究背景及意义、研究内容与方法、国内外文献,以及本研究的创新与不足之处进行了说明。其中,本章重点部分是经济资本理论文献综述,对国内外学者在经济资本概念的界定、经济资本管理框架、经济资本的计量及配置等方面的最新研究成果进行了介绍。第2章研究了商业银行经济资本理论。本章首先研究了商业银行账面资本、监管资本、经济资本三种资本的内涵,分析了它们之间的区别与联系。在厘清银行资本内涵的基础上,对经济资本的基本原理进行说明。然后,对商业银行经济资本管理的内涵及外延进行研究。最后,结合巴塞尔协议Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的历史演进,说明其对商业银行经济资本管理所带来的影响,并指出：巴塞尔协议对商业银行的监管要求与商业银行经济资本管理有愈加接近的趋势。第3、4、5章分别对信用风险、操作风险、市场风险的经济资本计量方法进行研究。(1)在信用风险经济资本的计量一章,首先分析了信用风险经济资本计量的核心变量与基本原理,然后着重对违约概率与违约损失率这两个关键核心变量的计量模型进行分析；在此基础上,对信用风险的经济资本计量模型展开研究；接下来,用一个实证案例来说明KMV模型在信用风险违约概率估计中的现实运用,最后指出我国商业银行信用风险经济资本计量模型的现实选择。(2)在操作风险经济资本的计量一章,首先对商业银行操作风险经济资本的基本计量方法以及高级计量方法进行研究,在此基础上,指出我国商业银行操作风险经济资本计量模型的现实选择。(3)在市场风险经济资本的计量一章,首先对市场风险经济资本计量的标准法,以及基于VaR的内部模型法进行研究,然后对市场风险经济资本计量的辅助方法进行介绍,并基于POT模型对我国股票市场风险进行了测度,最后指出我国商业银行市场风险经济资本计量模型的现实选择。在对信用风险、操作风险、市场风险经济资本计量方法进行研究的基础上,第6章对商业银行如何进行经济资本的合理有效地配置展开研究。在这一章中,首先对经济资本静态配置模型进行研究,然后对基于RAROC的经济资本动态配置模型进行研究,在此基础上提出了我国商业银行经济资本配置的基本框架,指出经济资本配置的基本内容、模式与流程。第7章是一个综合算例。在这一章,本文通过一个算例来说明商业银行经济资本计量与配置模型的具体运用。在文中所设定的条件下,运用前述章节中阐述的方法,对该商业银行所面临的信用风险、市场风险与操作风险经济资本的具体数额进行计算,并对得到的经济资本额在不同分行间进行精确地配置。第8章为国外先进商业银行经济资本管理的经验及其对我国商业银行经济资本管理的借鉴。本章首先介绍了国外先进商业银行经济资本管理的实践及经验,然后对国内商业银行经济资本管理的现状进行分析,在此基础上,提出了改进我国商业银行经济资本管理的对策建议。最后一章为本文结论。