经验似然在风险度量中的应用

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经验似然方法是由Owen(1988)提出来的一种非参数统汁推断方法.利用经验似然方法,可以在不知道数据来自何种分布族的的情况下,刈参数进行点估汁和区间估计,并且具有良好的渐近势.经验似然方法在统汁和经济学中应用广泛,可以用来对总体均值,线性模型,部分线性单指标模型,估计方程,有偏抽样及删失数据等模型进行估计.这种方法可以看成是bootstrap方法的非得重复抽样以及没钉参数假设的似然方法. 风险度最是经济学巾,特别是保险中要重点考虑的问题.风险度节在一定的条件下,可以通过扭曲函数的变换而表示成风险(随机变节)的函数的数学期望的形式.在一定的条件下,可以用L-估计来构造估计景和进行区间估汁。这里包括对PHT-measure及WT-measure的估计.但是在PHT-measure 中,当0
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