商业银行是国家整个国民经济中至关重要的部门,其经营效率的高低不但直接关系到银行体系本身的健康运行和发展,而且还对我国整个宏观经济的运行有着非常重要的影响作用。2006年底,在全球一体化和金融全球化的浪潮下,我国银行业宣布对外资银行全面开放,而与此同时,国内金融体制改革的步伐也正在加快,四大国用银行股份制改革逐步深化,股份制商业银行的竞争力逐渐增强,我国银行业高度开放,竞争激烈的体系已经形成。2008年的金融危机的爆发,国内外经济形势发生了剧烈的变化,对我国商业银行的经营管理也提出了更高的要求。商业银行的经营效率是商业银行经营管理水平的最直接体现,也是商业银行竞争力的集中体现,要想不断提升我国商业银行的竞争力,就必须进行现代化的商业银行经营管理,同时采用合理的经营效率评价方法以利于商业银行经营效率的改进与提升。本文是利用经营效率评价方法之一的DEA模型和基于DEA的Malmquist全要素生产率模型,对我国13家大型商业银行在2006-2008年三年间的效率进行静态和动态的评价,然后对如何提高商业银行的经营效率提出笔者个人的一些建议。本文的主要研究内容如下：(一)总结了我国商业银行的发展状况和在发展中存在的问题。我国商业银行在近年来不断深化内部改革、拓展业务渠道、提高管理水平,资产规模和经营效益不断提升,抗风险能力持续增强,行业发展与我国经济增长的协调程度进一步提高。我国商业银行在近年来有了很大的发展。首先我国商业银行公司治理情况在近年来不断完善,主要体现在监管法规的完善,产权结构通过股份制改革和战略投资者的引进不断完善,以及公司治理结构的优化。其次,我国商业银行的竞争格局发生了变化。外资银行的进入和我国商业银行的海外经营的扩张,是现阶段我国商业银行竞争格局的特点。第三我国商业银行的资产质量不断改善,盈利能力不断提高。第四就是我国商业银行尝试混业经营。比如商业银行纷纷设立基金公司,建立金融租赁公司,参股信托、保险公司等。第五是我国商业银行的资本运作行为更为普遍。第六是我国银行业出现“金融脱媒”现象,对我国商业银行经营模式提出了挑战。而在经营管理的过程中,我国银行业也暴露出一些问题,比如金融创新的缺乏、员工素质偏低,内部控制不规范等。这需要应用合理的经营效率评价方法对具体的商业银行进行经营效率的评价与分析,以利改进和提升商业银行的经营效率。(二)阐述了商业银行效率测度的相关理论。金融机构的效率分为宏观效率即金融机构对整个经济中资金的配置效率和微观效率即金融机构的运营效率。本文研究的也正是商业银行的经营效率属于微观效率范畴,这里经营效率包括技术效率、纯技术效率和规模效率。研究我国商业银行的经营效率最重用的方法有财务比率分析法、回归分析法和前沿分析法。在前沿分析法中,根据是否需要估计前沿生产函数中的参数,分为参数法和非参数法。而非参数法相比较参数法而言,有几点优点：1.不需要知道生产函数的具体形式2.处理多投入多产出的情况较为容易。3.可以通过效率结果找出改进效率的最佳途径4.可以测算出技术效率、规模效率和纯技术效率等多种效率,对银行的评价更为全面。而本文所采用的主要研究工具就是非参数法中的DEA模型和Malmquist全要素生产率模型。(三)利用DEA模型和Malmquist全要素生产率模型对我国13家商业银行的经营效率(技术效率、纯技术效率和规模效率)进行了评价。在对商业银行进行效率测度之前,需要对我们所用的模型定义商业银行的投入和产出指标,本文为了综合考虑传统业务和中间业务对商业银行经营效率的影响,因而选取了员工人数、可贷资金和固定资产净值作为投入指标,而利息收入和非利息收入作为产出指标。又由于我国大中型商业银行在我国商业银行中无论是资产规模还是负债规模都占绝对的比重,因而选取了13家商业银行作为本文的研究样本。首先,本文利用了DEA模型对13家样本银行在2006-2008年的效率进行静态评价,得出以下结论：1、股份制商业银行的经营效率要整体高于国有商业银行,但是差距在不断的缩小。而国有银行经营效率落后于股份制银行主要是由于纯技术效率的低下。而在规模效率上,从2008年的结果来看,国有商业银行的平均水平还要略高于股份制银行,这主要是因为股份制银行在近年来盲目追求扩张,而经营管理水平却没有赶上扩张的水平,所以导致规模效率退步被国有银行赶超。2、中国银行、华夏银行和深发展银行三家银行的经营效率都十分稳定的三年处在有效前沿上。3、中国农业银行和交通银行的经营效率一直处在13家样本银行的末尾,其技术无效率是由纯技术无效率和规模无效率两方面原因所造成的。4.上市银行的经营效率要显著高于非上市银行的经营效率。5、建设银行和兴业银行的经营无效率是由于规模无效率所造成,又由于他们都处于规模递减阶段,所以可以通过缩小规模来提高经营效率。之后,本文利用超效率模型,对同处于效率前沿上的银行进行了比较。发现华夏银行在2006、2007、2008年间的生产效率排名依次为第一、第二以及第三。中国银行分别排在第四位、第一位、第一位。而深发展一直比较稳定一直排在第二位。最后,本文利用Malmquist生产指数及其分解函数,对2006-2008年三年时间中的13家样本银行的效率变化进行了动态的刻画。发现：我国国有商业银行在样本期间的效率的提升要大于股份制商业银行,而在所有的商业银行中,提升最大的是中国农业银行,深发展和中国银行。而对我国商业银行经营效率提升贡献最大的是技术的变化。但是国有银行效率的提高中技术效率改变的贡献要大于股份制商业银行,股份制商业银行的在2007-2008年间的技术效率变化甚至出现了后退,而出现后退的原因是纯技术效率变化和规模效率变化都出现了退步。中国农业银行的经营效率的提升来源于技术效率改变,反映了该行在股份制改革中所取得的成果；中国银行则在样本期间技术变化提升最快,反映了该行在技术创新方面的成果。而建设银行、兴业银行、光大银行、交通银行在2007-2008年度出现技术效率变化下降。(四)通过对13家商业银行效率值的测度,对我国商业银行经营效率的提高提出建议。一是要提高我国商业银行的规模有效性,包括在公司治理结构下,打破行政化运作；加快组织变革,实现规模经济；防止股份制银行的“工农中建化”等。二是要继续加强技术创新和以及促进技术进步。需要大力加强电子银行的建设和加强信息技术在商业银行经营管理中的应用。三是要提高纯技术效率,即要大力发展中间业务,不断完善风险管理和控制体系,加强员工培训,提高员工素质。本文主要有以下的贡献：1、本文选取了员工人数、可贷资金、固定资产净值作为投入指标,利息净收入和非利息收入作为产出指标,这样的指标选取充分的考虑到了商业银行中间业务的在商业银行业务中的地位。中间业务作为我国商业银行未来将大力拓展的业务,这样的指标选取具有一定的前瞻性。2、在商业银行效率测算的过程中引入了DEA的改进模型来解决相关问题。本文引入了规模报酬非增(NIRS)模型,给出了样本银行的规模报酬区间的判定；同时还引入了超效率模型,解决了同处于效率前沿面上的银行的2006-2008三年来的效率值的高低的比较。3、在样本银行效率的分析中,引入了Malmqusit生产指数及其分解指数,从动态上对样本银行效率值的变化做出刻画,并且将效率值的变化分解为技术效率改变、技术变化和规模效率变化,帮助我们更深入的研究了2006-2008三年来效率变化的原因。4、本文采用2006-2008三年的商业银行财务数据,测算了最新的商业银行效率及其变动,评价了自2006年以来的在国有商业银行、股份制银行、外资商业银行并存格局下的我国商业银行的效率情况,具有一个现实的参考价值。当然本文也存在着一些不足。由于资料收集的困难,没有对另外几家全国性的商业银行进行研究,如广发银行、恒丰银行、渤海银行。同时由于为了保证数据口径的一致也只选取了2006-2008年三年作为样本期间,可能研究的范围会比较狭窄。另外由于篇幅的限制,本文也没有计算出各个投入指标的单位成本价格,从而没有对各个商业银行的成本效率进行分析。所以,这些不足也都是笔者将要继续努力完成的工作。由于笔者的学识、阅历和关于商业银行实际经营的知识有限,对文中出现的错误和纰漏,恳请各位老师、专家、学者不吝赐教。