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W企业货易融业务信用风险评价研究
【发表日期】
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2021年01期
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各国金融市场国际化程度的不断提高，加剧了国内外金融市场的波动，引起了极端损失事件发生的可能，造成了极大的财务压力和高昂的破产成本风险。在金融市场风险管理中准确地度量极端风险非常重要，目前对极端风险的研究，大都是围绕金融资产收益率的分布形式和波动率展开的，如何构建一个能够准确度量极端VaR值的风险度量模型是本文的研究目的所在。 由于传统的EGARCH模型在极端事件中不能很好地刻画分布尾部的极端值，
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