巴塞尔新资本协议正式提出了商业银行业三大风险类别,即市场风险,信用风险和操作风险。操作风险是协议新加入的内容,主要是指因为某些人为因素而形成的可能会对银行业经营而产生的风险。随着巴林银行的倒闭,人们逐步认识到操作风险可能会给银行带来的损失是十分巨大的,因而对操作风险资本的量化对银行业也是必要的。对于我国起步较晚的城商行来说,由于其规模小,市场份额少,各方面发展还不完善,因此其抗风险能力更弱,尤其是抗操作风险能力。所以本文将针对我国城商行操作风险预防来进行实证研究,使得我国城商行能够更加健康快速的发展壮大。首先本文阐述了新巴塞尔协议下操作风险的各种相关内容,包括操作风险的定义,起因,量化方法等。然后提出了国际上通用的度量模型,自上而下模型和自下而上模型。再对国内外相关文献进行阐述。然后总结了我国城商行发展的现状,以此来选择适合城商行度量的模型,自上而下模型。接下来便是本文的中心内容,即实证研究部分。通过对我国发展较快的北京银行和南京银行的数据进行分析研究,并将两种方法得出的实证结果相互比较,验证此方法对城商行的适用性,为其他城商行进行操作风险资本的计量提供依据。最后本文提出了改善城商行操作环境的措施,为城商行进行操作风险监管提供现实依据。银行业是一个十分脆弱的行业,对我国城商行来说更是如此。各种各样微小的风险随时可能给银行带来巨大的损失,甚至是倒闭的风险,同时影响到一国的金融和经济。因此城商行更应该重视其操作风险的管理,为我国经济发展贡献自己的力量。