2007年8月金融危机之后，各国银行业遭受了巨大的损失，大型银行的违约损失大范围的向国外传染、扩散，这样的恶性循环导致全球银行系统性风险的出现。由于银行系统性风险具有极强的传染性，破坏力极为震撼，一旦发生，就会危及整个金融体系，导致金融危机的出现，甚至整个全球经济都会受到影响，阻碍世界经济的发展，因此研究银行系统性风险的度量方法很有必要。中国银行业在此次金融危机中也受到了一定影响，各个银行和银行业整体影响有多大，对系统性风险的贡献度怎样，这就是本文要研究的内容。本文在对银行系统性风险度量的方法—VaR方法进行介绍的基础上，引出论文的主体CoVaR方法，并对其进行详细介绍，在分析论文所用到的模型及CoVaR的具体计算过程的前提下，运用CoVaR方法对我国上市银行的系统性风险进行实证分析。本文主要是对12家在上海证券交易所上市的商业银行进行研究，运用分位数回归方法计算得出各个银行的VaR和CoVaR，并由VaR和CoVaR计算得出各个银行和银行业整体的风险溢出效应及风险溢出率，实证结果表明国有商业银行的抗风险能力较强，并有较好的防范风险的机制。由实证结果可以发现运用VaR方法测量各个银行与银行业整体之间的风险溢出效应，可能会导致银行业整体的风险水平被严重低估，而与传统的风险计量技术相比，CoVaR可以捕捉到金融机构的风险对其它金融机构的溢出效应，它可以通过捕捉金融机构的风险溢出效应，由此能够全面的表现出金融机构的风险，是一种更为全面、更为优化和更为有效的风险衡量方法。文章最后针对研究分析的结论，对整个银行体系的监管提出有效的政策建议。