在间接融资占较大比重的发展环境下，我国商业银行在促进经济发展中发挥了巨大作用，其经营水平得到不断提高，随着经济发展和金融改革进程的需要，我国商业银行逐渐向现代意义的股份制商业银行转变，这种转变也意味着我国商业银行面临更加激烈的竞争环境，如何更好的发挥各项金融功能，伴随中国经济一起成长，除了受国家宏观政策的影响外，对于各家商业银行而言，其自身经营效率如何尤为关键。在对银行业效率的研究中，国内外学者从研究银行业的一般效率入手，逐渐发展到研究银行的成本效率、技术效率等。初期由于计量经济理论没有得到广泛应用，学者们大多使用财务指标分析方法对商业银行的效率问题进行研究，其关注的焦点不仅在于比较一些重要的财务比率，也开始研究银行的规模经济效率问题，随后随着研究手段的进步，研究者使用各种方法对银行效率进行研究，而研究的焦点则不仅集中在规模经济及范围经济方面，对银行的成本效率和技术效率的研究也逐渐出现。 资源配置和竞争力可以从成本控制上得到体现，而可持续发展能力则可以用全要素生产率进行衡量，本文基于这种思路来研究我国商业银行的效率，选择成本效率和全要素生产率作为研究内容，其中，成本效率指在既定投入下，通过对自身资源和成本的控制，使实际生产经营成本最大程度的接近理论最佳效率的相对程度；全要素生产率是指各要素投入之外的技术进步和能力实现等导致的产出增加，是剔出要素投入贡献后所得到的效率状况。测定商业银行效率的方法主要有前沿分析和非前沿分析，其中前沿分析是一种相对分析方法，目前得到广泛应用。Farell(1957)首先使用这种方法对生产效率进行了研究，其基本思想为从一组样本中寻找前沿面，进而比较各样本银行的相对效率。本文也使用前沿分析方法对我国商业银行1998年至2005年主要商业银行的效率进行分析，通过对成本效率以及全要素生产率相关理论的进行比较后，在分析我国商业银行的成本效率时，采取多投人多产出的超越对数成本模型进行计算，该模型基于经济学中的成本函数演化而来；而在计算全要素生产率时，使用单产出多投入的生产函数模型。由于样本数据选择的局限性，本文研究了11家商业银行的成本效率和全要素生产率，并按照研究需要，在研究成本效率时，分别分析了考虑贷款质量和忽略贷款质量下，各家商业银行及不同类型商业银行之间的成本效率状况；同样，为了考察各家商业银行的可持续发展能力，在研究商业银行的全要素生产率时，根据需要分别分析了传统贷款项目导向和新兴非利息收入导向下，各家商业银行及不同类型商业银行之间的效率差异状况。通过对我国商业银行成本效率和全要素生产率的研究，本文对我国商业银行效率问题形成如下经验性结论： 关于我国商业银行的成本效率，通过实证研究，本文发现是否考虑贷款质量对成本效率的影响较大：在不考虑贷款质量的前提下，我国商业银行的成本效率普遍较高，而一旦将商业银行的贷款质量考虑进去，几乎全部商业银行盼成本效率都有较大的变化，尤其是对于工农中建四个规模较大的商业银行，其中中国农业银行对于贷款质量的敏感性最大，是否考虑贷款质量对其成本效率的影响在10％以上。造成这种现象的原因主要在于，长期以来我国商业银行尤其是中、农、工、建四大行承担了主要的为实体经济的融资功能，且由于治理结构不合理，导致成本控制难以有效执行，从而影响了银行效率。 为了比较不同类型商业银行的成本效率状况，本文将样本银行分为2大类，分别为四大行和其他银行。通过比较两类银行的平均效率值，发现在贷款质量调整前后，两类银行的成本效率值差别较大，贷款质量对大型商业银行具有明显的影响。在金融资源有限的环境下，四大商业银行体现在贷款规模上的效益是缺乏效率的，起码并不是与效率恰当匹配。 关于我国商业银行全要素生产率的状况，为了更加全面的反映各家商业银行的效率，本文分别考察了传统业务和新型业务下各家商业银行的全要素生产率状况。通过实证研究发现在不同的产出指标设定下，我国商业银行的全要素生产率存在较大的区别：在以银行的传统业务作为产出指标时，即专门考察在贷款产出的情况下，我国商业银行的全要素生产率维持在较高的水平，且样本内商业银行的效率值差别较小，即在样本考察期内，我国各个商业银行都在努力以贷款为导向提高银行的生产效率；而在以银行的新型业务作为产出指标时，我国商业银行的生产效率明显较低，且差别巨大，说明我国商业银行仍然以传统业务为主的经营格局。虽然如此，本文也看出可喜的一面，通过本文研究研究发现，虽然在以非传统业务作为产出的情况下，银行业效率较低，但总体来看在不断提高，说明我国商业银行开始日益重视银行经营结构的调整，尤其是对于规模较大的前四家商业银行而言，由于其网点众多，在认识到自身落后盼情况下开始奋力直追，其效率值均有较大幅度的提高。 对于两类商业银行传统业务和非传统业务平均全要素生产率值，在以传统业务为产出的研究中，两类商业银行的平均效率值基本相同，由于这种结果是建立在对产出指标的贷款余额经过质量调整后得出的，说明在考虑贷款质量的前提下，我国两类商业银行的全要素生产率差别不大，在追逐贷款产出导向的竞争中，两类商业银行并没有表现出比竞争对手更优越的发展途径，其竞争手段可以认为是一致的，技术进步没有体现。 在以非传统项目为产出导向的研究中，两类商业银行的效率值则表现出较大的差别，中小型商业银行由于规模较小、机制灵活等原因更加迅速地发展。通过对比发现中小型商业银行的效率值基本维持在大型商业银行效率值的1.5至2倍之间，说明中小型商业银行在非传统业务的竞争中，取得了比较大的竞争优势。 在对我国商业银行效率的研究中，本文的研究意义主要在于：通过对我国商业银行1998年至2005年的效率状况进行综合的评价，从一个角度衡量各个银行间的差距；通过对成本效率、全要素生产率等经济金融学领域问题的有益研究，为银行业经营管理理论研究及实践提供一定的借鉴，从而提高银行的经营管理水平；通过本文研究，分别比较不同类型的商业银行之间的效率差异，对探讨银行股份制改革等相关问题也可以提供一定的参考意义；最后，本文虽然以各个商业银行作为个体进行研究，但本文的研究思路以及研究方法可以有效的应用在某一银行内部各个分行效率的评价，可以对单个商业银行分行的绩效和效率等进行有效的评价，从而使得本文的研究具有更大的实用价值。在创新方面，本文更加全面的研究了商业银行的效率问题，不仅考察了历史经营成果，更关注可持续发展能力，从两个方面考察银行业效率，同时在研究方法上，根据我国银行业的特点，考察了贷款质量对商业银行效率的影响，从而更加真实客观的评价我国商业银行效率；在研究我国商业银行可持续发展能力方面，则分别以传统贷款项目和新兴非利息收入项目作为产出项，考察银行业效率状况，切合目前各商业银行正大力进行的业务转型。在文章结构方面，第一部分为前言，主要介绍了文章的研究背景，并对国内外关于银行业效率方面的研究进行了梳理；第二部分重点介绍了关于成本效率和全要素生产率方面的相关理论，为本文的研究模型提供理论支持；第三部分则实证测算了我国商业银行的成本效率，并对实证结果进行详尽分析；第四部分则分析实证研究了我国商业银行全要素生产率方面的问题，第五部分为对本文研究的简单总结。