【摘 要】
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保险定价作为保险公司运作体系的核心之一在近年来得到越来越多的重视,将倒向随机微分方程应用于保险定价的研究也越来越深入。本文尝试考虑在随机环境的规则下,结合保险风险
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保险定价作为保险公司运作体系的核心之一在近年来得到越来越多的重视,将倒向随机微分方程应用于保险定价的研究也越来越深入。本文尝试考虑在随机环境的规则下,结合保险风险的变化情况,运用所论述的倒向随机微分方程的相关理论,将倒向随机微分方程使用在寿险的定价体系之中。主要的特点是通过对于多种不同投资资产的描述,结合倒向随机偏微分方程来求解投资的策略,并以所得到的投资策略为条件,通过资产份额定价法得到迭代公式,并给出寿险的定价。而在此之后,还将利率拓展成随机利率,并运用Vasicek模型和倒向随机微分方程来确定寿险定价问题。论文还对多资产情形以及随机利率情形下的定价结果做了数值分析。论文拓展了出寿险定价新的方法并让其可以更好的适应新形势下保险公司投资情况。
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