期权定价问题历来是金融经济学中的重要研究课题之一,布莱克-斯科尔斯模型为人们提供了研究这一课题的方法。多年来,众多经济学者与研究人员对这一问题进行不断深入的研究,但是这些研究大多是围绕具有单个资产的期权进行的。为此,本文将含有多个资产为标的资产的期权做为突破口,探讨在不同情况下多资产期权的定价问题。文中主要有两大研究目标:其一,探讨多资产新型期权的定价问题:其二,探讨多资产期权的信用风险定价问题。全文主要工作有:明确研究对象是两类多资产情形,包括多个不同资产情形和多个不同时间点的资产价情形,并分别应用乘积/商方法和离散几何平均资产的方法对两种多资产情形进行处理,分析并推导第一种资产情形下的多资产外部障碍买入期权的定价、浮动执行价回望买入期权的定价和俄式期权的定价,第二种资产情形下的多资产外部障碍买入期权的定价和浮动执行价回望买入期权的定价,以及第二种资产情形下的多资产期权的信用风险定价问题和不确定负债的信用风险定价问题。