随着金融市场的开放,利率市场化已经成为我国金融市场改革的主要内容。在日益开放的金融环境和同业竞争形势下,国内商业银行对其竞争能力和盈利能力提出了更高的要求。特别是在具有巨大开发潜力的个人消费信贷领域,各商业银行围绕创新业务品种,提升风险管理水平和盈利水平展开了不懈探索。如何在利率市场化条件下,对个人消费信贷进行科学定价,既能有效控制风险,又能提高收益,扩大市场份额,成为其中的关键问题,这也正是本文所研究的核心内容。本文首先在理论层面对贷款定价的相关内容进行了探讨,回顾了国内外在个人贷款定价方面的发展历程及相关研究。其次,结合我国商业银行个人消费信贷定价的现状指出其存在的问题,在此基础上,对巴塞尔新资本协议计量信用风险的三种方法进行比较分析,指出采用内部评级法(Internal Rating-Based Approaches, IRB)初级法的可行性,然后详细分析了工RB初级法下预期损失率和非预期损失率的估计方法,并对其中的信用风险评估进行了重点考虑,特别是运用logistic回归分析法对违约概率估计进行了实证研究。最后,综合比较了现行三种贷款定价方法的优缺点和适用条件,结合我国实际,提出适合我国商业银行现状的个人消费贷款定价模型,形成了“以货币市场利率为基准利率,运用巴塞尔新资本协议IRB初级法计算预期损失及非预期损失,考虑客户综合贡献度及银行与客户关系确定期望收益率”的贷款定价方法,并以此为依据,就商业银行如何进一步完善个人消费信贷定价机制提出相应的措施和建议。