本文主要研究了两种模型在二次损失下模型相关系数的Minimax估计．首先，我们简单介绍了线性模型中的一些基本理论知识和损失函数的相关定义，又介绍了统计决策函数问题的一些基本概念及Minimax估计的定义．　　其次，在二次损失下，运用统计决策理论中的Minimax估计，对随机效应模型中随机回归系数β和参数向量α的Minimax估计和最大风险问题进行了研究.先研究了由β和α组成的线性可估函数Sα+Qβ在齐次线性估计类中存在Minimax估计，接着讨论了可估函数Sα+Qβ的线性Minimax估计的性质，最后得出Minimax估计和最大风险的具体表达式，及其在几乎处处有意义下具有唯一性的结论．　　最后，借助在二次损失下对线性模型回归系数的Minimax估计的方法，运用随机优化理论问题对一般非线性模型系数的Minimax进行研究，建立起了非线性模型系数的Mininmax估计与随机优化理论的联系，从而可以通过随机优化理论解决一般非线性模型系数的Mininmax估计问题.