本文在高频交易迅速发展的时代背景下,利用仿真模拟的方法研究高频交易对于市场稳定性的影响。本文通过构建一般性的指令驱动股票市场,利用仿真模拟数据分析高频交易对于市场稳定性的影响。本文采用计算实验金融的方法模拟股票市场的运行,建立低频交易投资者和高频交易投资者的行为模型,在模型的基础上设计指令驱动的交易机制。通过MATLAB软件模拟股票市场运行并得到市场微观结构数据,根据市场微观结构数据分析高频交易的影响。本文通过设置模型中的参数模拟出人工股票市场,首先分析产生的数据是否符合金融市场的主要特征,其次对模型进行稳健性检验,利用得到的数据分析高频交易者对市场稳定性的影响。本文研究发现,高频交易者对市场稳定性有着消极的影响,包括市场的价格发现、波动性和闪崩等方面。除此之外,本文还考虑了交易税环境下高频交易对市场稳定性的影响,研究发现在交易税环境下的高频交易在闪崩事件中起着消极的作用。