2008年席卷全球的美国次贷危机表现出了传染速度快、波及范围广、影响时间长等重要特征。危机发生之前,全球金融监管以微观审慎管理为主,这是以单个金融机构安全稳健作为重心的监管理念。而金融机构之间存在的同质化的市场预期、风险偏好和决策行为等将会导致金融机构在资产负债配置上出现一致性。同质化在行业发展初期促进了金融机构的发展和行业的壮大,但是当行业同质化程度不断提高,就产生了集中度风险和合成谬误现象。因此,一旦受到共同冲击或个体冲击,配置了相同资产的金融机构都将遭受损失,同时由于金融机构间的债权债务关系,导致危机进一步蔓延扩大。随着《巴塞尔协议Ⅲ》的提出,中国银行业监督管理委员会也随之发布了《商业银行资本管理办法》,要求银行提高普通股资本,如储备资本、逆周期资本以及系统重要性银行附加资本。虽然资本的提高可以缓释风险、吸收损失,但是资本是否可以缓释由于同质化引发的银行间传染风险尚未得到较好解决。本文在此背景下,试图从资产负债配置同质化的角度分析我国银行间市场风险传染的形成机理,构建银行间风险传染仿真模型分析我国银行间风险传染效应,在此基础上找出影响银行间风险传染的主要因素,并提出对实践有指导意义的资本缓释机制。首先,本文阐述了商业银行资产负债配置同质化与银行间风险传染的内在关系,指出商业银行资产负债配置同质化增强了银行机构间的直接和间接关联性,进而加剧了银行间市场的风险传染。作为研究银行间风险传染效应的前提和基础,本文构建了银行间资产负债配置同质化程度的测度指数,对我国商业银行2007-2017年资产负债配置同质化程度进行研究,指出我国商业银行同质化呈现上升趋势,风险不断积聚。并与美国商业银行同质化情况进行对比,阐述了两国商业银行资产负债配置结构的差异化。改进了传统的矩阵法模型,基于商业银行的资产负债数据,并设置不同程度的冲击场景对中国和美国25家样本银行的风险传染效应进行对比分析。研究发现,在没有金融安全网和宏观调控的约束下,中国商业银行表现出了较强的风险传染效应。分析表明中国银行业资产负债配置的同质化程度、银行的资本充足水平以及处于关键节点的系统重要性银行在冲击的表现是造成差异的主要因素。进一步地,为了检验商业银行资产负债配置同质化与银行间关联性的相关关系,本文运用DCC-GARCH模型测算了2008-2017年间的主要商业银行的动态相关系数,作为衡量银行间的关联性的指标,通过面板数据模型检验了商业银行同质化与关联性的相关关系。实证结果表明,商业银行同质化程度的加深或缓解,其关联性大小也呈现出同方向的变动。在总结国际金融组织和发达国家缓释银行间风险传染经验的基础上,分析了从资本层面建立缓释机制的必要性,并基于同质化指数提出了一种防范银行间风险传染的资本缓释机制,并检验了其效果,旨在为监管当局管控银行业同质化,防范银行间风险传染提供新的思路和量化方法。综合上述分析,提出防范银行间风险传染的制度建议:一是加快推进综合经营改革,降低同质化风险;二是构建能够及时有效识别银行间风险传染的预警机制;三是从资本充足制度、存款保险制度与最后贷款人制度三个方面完善金融安全网;四是加强系统重要性银行的监控;五是增强流动性抵抗银行间风险传染。