【摘 要】
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本文首先在原始的EZ羊群模型基础之上,分别提出了随集团规模改变和随上一期收益率改变的集团部分分解羊群模型。这两个衍生模型的提出,弥补了原始羊群模型中有关同一集团内所
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本文首先在原始的EZ羊群模型基础之上,分别提出了随集团规模改变和随上一期收益率改变的集团部分分解羊群模型。这两个衍生模型的提出,弥补了原始羊群模型中有关同一集团内所有经纪人由于羊群行为的影响而采取同一策略这一与大部分现实并不相符的假设。同时,大量的数值模拟表明,新的衍生模型产生了集团规模和收益率的尖峰胖尾分布,这说明它们能较好地反映金融市场的动力学行为和特性。其次,考虑到经纪人的选择行为和经济学中的博弈论有着密不可分的关系,本文进一步提出了一个带有博弈性质的集团部分分解羊群模型,并通过数值模拟验证了其所产生的收益率具有幂率分布和尖峰胖尾分布。由于羊群模型本身带有演化性质,因此,该模型可以划归于当下的研究热点之一演化博弈的范畴,这也为今后羊群模型的进一步研究开辟了一条新的道路。
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