流动性风险是商业银行面临的重要风险。2010年新巴塞尔协议(III)明确了流动性风计量、监控和管理的重要性,并要求每家商业银行将其作为关键的一项日常管理项目。近年来,我国商业银行面临较为严峻的流动性风险隐患,通胀的同时也面临资金紧缺,信贷紧张的问题。股份制商业银行作为我国银行业的重要组成部分,其发展迅速并日渐壮大,为经济实体的发展提供了有利的金融支撑,特别是在支持中小企业和民营经济的发展中作用显著。其流动性风险问题和事件也随着发展壮大的过程凸显：金融风险暴露,不良贷款率上升,资产负债结构失衡,资本充足情况下降,流动性状况变差,对宏观环境的应变能力不足等问题也逐渐暴露。股份制商业银行的流动性问题值得深究。本文基于此考虑,分为五个部分对股份制商业银行流动性风险进行研究：第一、二部分,本文通过对现有问题的初步阐述,讨论了股份制商业银行流动性风险的研究背景和研究意义,并全面的归纳总结了国内外现有的研究文献,阐明该问题的研究现状并指出本文的研究方法和研究框架。第三部分,本文利用4家国有商业银行、9家股份制商业银行和5家城商行等其他银行的历年数据,采用描述性统计分析的方式,用横向和纵向对比的模式,剖析股份制商业银行的资本充足情况、资产流动性状况和负债流动性状况,挖掘股份制商业银行存在的流动性风险问题。第四部分,本文理论分析了我国股份制商业银行的流动性风险成因及流动性的影响因素并以此为基础,结合股份制商业银行的季度数据,建立VAR向量自回归模型，通过各种检验、脉冲响应分析和方差分析等方法,对我国股份制商业银行的流动性风险影响因素进行了实证分析。第五部分,在前几个部分的基础上本文提出了相应的政策建议。