本文考虑马氏序列｛Xn，n=1...｝，自然流为｛Fn｝，其生成元为一步转移核P，相应马氏半群为Pf(x)=∫Ef(y)P(x，dy)，P「n表不将P限制在Fn上,令P定义在(Ω，F)上，使得dP｜n/dP｜n=mhn，其中，Mhn=h(Xn)/h(X0)(n-1)π(k=0)h(Xk)/Ph(Xk)本文证明了对有界或可积的严格止的可测函数h，Mhh是一均值为一的正鞅，并且序列｛Xn｝在概率空间(ΩFP)上仍是马氏的，相应的一步转移核为p(x,dy)=h(y)/Ph(x)P(x,dy). 本文共分四章第一章为绪论；第二章是本文的主体，给出了一般马氏序列的测度变换技巧；第三章特此程式化技巧应用于带贷款利率的复合二项模型，得到了绝对破产概率的一般表达式；第四章是对本文工作的总结.