随着我国存款基准利率的进一步下调,投资者们纷纷转向投资收益更高的结构性产品,这使得结构性产品成为“后降息时代”投资的新热点。其中,利率挂钩型结构性产品更是在市场中占据着较大的份额,但是由于我国投资者及相关金融机构对这类新的利率衍生产品的设计和定价的认识还有所欠缺。因此,如何对利率挂钩型结构性产品合理定价是一个十分重要的课题。由于利率挂钩型结构性产品的定价与挂钩利率期限结构息息相关,这使得探寻一种更符合实际的利率期限结构模型就显得尤为重要。量子场论模型是对在量子场论下由无套利模型推广得到的量子场论下的HJM模型和量子场论下的LIBOR市场模型的总称。相对于传统利率期限结构模型,量子场论模型将远期利率的动态性描述为一个二维高斯量子场,并且在日历时间和未来时间两个方向上考虑了远期利率间的相关性。基于此,本文在量子金融理论框架下,首先,在理论上对量子场论下的LIBOR市场模型和标准LIBOR市场模型进行比较分析。然后,通过使用量子场论下的LIBOR市场模型来确定产品的挂钩利率期限结构,从而构建基于量子场论的利率挂钩型结构性产品的定价模型,并选取一款具有代表性的样本产品进行实证研究。最后,对量子场论下的LIBOR市场模型与标准LIBOR市场模型对产品挂钩利率曲线的估计结果以及样本产品的定价结果进行具体的分析,并根据实证分析结果提出对策建议。通过对利率挂钩型结构性产品的研究,在所构建的基于量子场论的利率挂钩型结构性产品的定价模型基础上,得到量子场论下的利率挂钩型结构性产品的定价公式。实证结果表明,样本产品理论价值略高于市场价格。量子场论下的LIBOR市场模型相比于标准LIBOR市场模型,其对产品挂钩利率曲线的拟合更符合实际,数值计算效率也更高。有别于以往学者多使用动态利率期限结构模型来确定利率挂钩型结构性产品的挂钩利率期限结构。本文的创新点是,使用量子场论下的LIBOR市场模型来确定产品的挂钩利率期限结构,并将其应用于构建基于量子场论的利率挂钩型结构性产品的定价模型中。