2008年美国爆发的次贷危机,对世界各国的经济产生了深远的影响,影子银行推动了此次危机的发生和蔓延。我国在2008年金融危机之后,影子银行业务也开始了爆炸式的增长,影子银行业务通过不断地进行金融产品创新,规避传统的监管和贷款相关限制,开展“类贷款”业务,使得我国金融体系真实的风险被掩盖且监管部门难以进行准确的判断风险的发生,这也加剧了我国金融体系的脆弱性。虽然影子银行业务使得我国信用金融风险不断的被积累且增加了我国信用体系崩塌的可能性和风险,但是影子银行也有其存在积极的一面,影子银行的出现也为中小微型企业的融资创造了新的金融服务渠道,更好的促进了资源的有效配置,一定程度上弥补了金融市场的非有效性,因此,其存在也拥有一定的价值意义。自20世纪80年代以来,大量的贷款损失和银行倒闭,银行监管越来越受到人们的关注。CAMEL模型是检验银行安全性和稳健性的有效工具,有助于缓解导致银行倒闭的潜在风险。我国影子银行多是从事不受监管的信贷活动,商业银行将高风险的企业贷款转变为银行间贷款。因此会导致风险资产被低估,从而导致商业银行的资本状况、质量和流动性指标出现偏差,使得CAMEL模型不能真实的反映出银行的安全性和可靠性。本文通过分析影子银行业务对商业银行的资本充足状况、不良贷款和流动性的影响,研究了影子银行业务对CAMEL模型的影响,并对CAMEL模型进行优化改进,建立新的CAMEL评价体系。改进后的CAMEL模型能够更真实的评估银行的信用能力和安全性,希望能够为商业银行以及监管机构降低影子银行风险提供借鉴与启发。本文主要包括以下五个部分:第一部分为绪论,主要介绍本文的研究背景和研究意义。次贷危机之后影子银行增长迅速,严重威胁到我国金融市场的稳定性和安全性,然而现有的CAMEL未考虑到影子银行业务带来的风险,因此,对CAMEL模型进行优化。在此背景下研读了有关影子银行和CAMEL模型相关的资料和文献,并对本文的研究内容、方法和创新点进行了概述。第二部分为相关概念及理论基础。主要介绍了影子银行和CAMEL模型的相关概念,以及影子银行风险的作用机制。第三部分为影子银行对商业银行影响分析。影子银行业务主要对CAMEL模型中的资本充足状况、不良资产和流动性影响较大,因此从这三个维度对影子银行业务给商业银行带来的影响进行了分析。第四部分为对CAMEL模型的优化。选取36家A股上市银行作为样本银行,分别对商业银行资产负债表表内和表外的影子银行业务规模进行测算。通过第三部分影子银行业务对商业银行的影响,分别对资本充足率、不良贷款率和净稳定融资比例提出了优化方案,最后通过36家上市银行银行数据,对改进后的结果进行对比分析。最终研究结果表明,基于CAMEL模型计算的指标在考虑影子银行影响之后发生了实质性的变化。第五部分为本文的总结与展望。本文通过两个方面进行了创新,一是从微观角度出发对影子银行规模进行了测算,二是采用巴塞尔协议最新颁布的净稳定融资比例为流动性指标,丰富了流动性风险研究视野。尽管影子银行业务测算学术界暂未形成统一定论,但是,本文通过借鉴已有的研究和影子银行业务的发展趋势,本文将影子银行业务分为资产负债表表内和表外两部分,尽可能全面的对影子银行也进行测算,对影子银行测算和微观分析也具有一定的参考性。