宏观经济问题的动态研究以及预测近年来迅速发展,在日益全球化的世界,经济体之间的联系越来越频繁。一个经济体的经济变化通常会通过汇率形式影响着其他国家的经济状况。在本研究中,使用向量自回归模型来选择1999年1月至2016年12月的数据,以研究欧元区汇率波动情况(汇率传递),并使用ADF检验,脉冲响应分析等。本研究的目的是理解和研究基本的空间计量理论和模型,估计方法,关注动态空间测量理论和模型,然后应用于解释宏观的经济问题。在本研究中,首先回顾有关VAR模型以及TAR模型的相关定义、模型原理、结构特征、检验方法,模型原理的方法以及在计算机上实现估算过程的步骤。宏观经济问题大部分数据是非线性的,这已被人们认可。本研究要解决的问题是用模型拟合广泛存在与现实中这种非线性数据。在以前提出过的许多模型,尽管可以一定程度解决非线性特征,但是这些模型都因为自己的缺陷使得得出的不尽如人意,不能完全解释实际数据体现的非线性性质。因此,本研究提出通过VAR模型拟合模拟欧元区的汇率传递现象。在本研究中,创造性的首次采用了VAR模型与TAR模型双模型分析欧元区经济问题,通过VAR模型对汇率传导的传递因素进行相关性排序,而后通过TAR模型对最主要因素进行非线性拟合并预测,该模型将在特别是在汇率动荡时期,仍然是非常精确的拟合。