近年来,人民币汇率的波动及其成因越来越为各界所关注。造成人民币汇率波动的原因既有宏观经济因素的影响,如金融政策、经济增长、利率等；也包括微观结构因素的影响,如交易机制、私有信息等。同时,由于全球金融经济一体化,其它国家市场的异常波动也对人民币汇率的波动特征造成影响。因此,本文从结构突变点分析的视角研究其对波动特征的影响,以期更准确地认识人民币汇率的波动特征。本文首先对结构突变点和人民币汇率波动性的相关文献进行回顾,从理论上分析结构突变点的检测方法、人民币汇率的波动特征及相关模型,在此基础上检验人民币汇率的基本统计特征；然后分别利用循序检验法、修正ICSS算法对人民币汇率进行均值、方差结构突变点检测,进而搜集与结构突变点相应的重大事件探讨其成因；最后依据检测到的结构突变点,引入GARCH族模型中,对比分析考虑结构突变点前后人民币汇率波动特征的变化,并对波动模型的估计效果进行评价。研究结果表明,结构突变是人民币汇率中的常见现象。其中,仅人民币兑美元汇率中存在均值结构突变点。未加入结构突变点之前,人民币汇率存在较高的波动持续性,且均存在非对称效应；加入结构突变点后能降低人民币汇率的波动伪持续性,且人民币汇率的非对称信息效应增强；同时加入两种结构突变点更能真实反映人民币汇率的波动特征。