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量化投资,作为近三十年新兴的技术方法,逐渐成为当今全球主流的投资方式。同时,伴随着互联网技术与计算机科学的不断发展,金融市场信息量的增长已远远超越人脑可处理的范围,相比于传统的投资方法,量化投资的优势正逐渐显现。该领域研究创新亟需不同学科进行交叉融合,越来越多的研究者已经开始尝试利用计算机智能等相关技术结合金融理论研究来构建量化策略。目前,随着资产价格跳侦测技术的不断成熟,市场微观结构中的典型现象不断被发掘和印证,如何利用这些典型现象构造投资策略大有可为,在这样的大背景下,本文基于跳侦测方法与技术,