【摘 要】
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该文研究的一类奇异性随机最优控制模型最初由S.E.Shreve和J.P.Lehoczky于1984年提出.该模型相应的控制费用函数比较简单,使其应用受到了限制.该论文的主要工作时对原问题的
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该文研究的一类奇异性随机最优控制模型最初由S.E.Shreve和J.P.Lehoczky<[15]>于1984年提出.该模型相应的控制费用函数比较简单,使其应用受到了限制.该论文的主要工作时对原问题的费用函数进行了扩展,使其归结到一类更广泛的函数上去,从而拓宽了其应用;并且将得出的结论引入存储问题,得到储量与需求间平衡的最佳效益模型的最优控制策略,并给出相应的数值结果.此外,该文基于动态规划方法讨论了解决此类问题的关键所在:对费用函数所对应满足的变分方程的构造和分析.论文分为四章:第一章绪论,主要介绍了随机最优控制的一些发展情况及一些常见的随机最优控制模型.第二章扩展了原模型的费用函数,给出了最优控制策略和最优费用函数的具体形式.第三章将第二章得到的结论给出应用,引入存储问题,得到最优控制策略,并给出相应的数值结果.第四章结束语,给出了该文的主要结论以及有待于进一步解决的问题.
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