基于Copula方法的商业银行整合风险管理研究

来源 :内蒙古财经大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lebaishi310
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商业银行是金融体系的主体,它不仅具有高负债性的特点,更为重要的是其高风险特性。因此,预测、防范和管理风险已成为商业银行乃至整个金融体系发展的关键议题。随着经济全球化和金融对外开放程度逐步深化,商业银行业务经营向多元化、复杂化方向发展,其面临的风险已不再是简单的单一风险,而是信用风险、市场风险、操作风险等多种风险的共同表现。在传统的风险管理模式下,商业银行各部门对各种风险一般采用分离的管理方式,而这样的管理模式会忽略风险之间的相关性,从而降低了风险管理的有效性。为了维护金融体系的安全,防止金融危机的发生,巴塞尔银行监管委员会在巴塞尔协议Ⅱ中主张基于VaR对风险进行统一度量,更加关注市场风险、信用风险和操作风险三种风险间的联系。因此,商业银行在制定风险管理策略时应该充分考虑各种风险之间的关联性,基于整合风险管理的角度对其所面临的风险进行有效管理。实践中,风险度量是制定有效风险管理策略的基础。因而,整合风险的度量在整合风险管理体系中占据重要地位,科学合理的度量方法能够较为准确的描述商业银行所面临的整合风险,有利于商业银行制定有效的风险管理策略,实现资源优化的目的。传统的商业银行风险度量方法是采用简单的线性相加法,这种方法通常假定各种风险是相互独立的。而在实践中,商业银行面临的各种风险是相互“纠缠”的,即相互作用、相互影响的。简单求和得出的风险值会与商业银行所面临风险的真实值存在一定的偏差,从而影响商业银行风险管理水平的提高。本文首先进行了商业银行风险管理概述,对商业银行传统风险管理理论与整合风险管理理论进行了对比,提出了我国商业银行整合风险管理发展的必然性。继而选取2011年1月4日至2016年9月30日的14家上市商业银行1398个有效数据作为研究样本,通过Copula函数进行整合风险的度量。最后在分析我国商业银行风险管理现状及问题的基础上,对我国商业银行实施整合风险管理提出相应的对策建议。本文以商业银行作为研究对象,试图通过对传统风险度量方法的改进,为商业银行的风险整合度量提供更精准的研究方法,计算出更接近实际情况的风险损失,进而有利于提高商业银行风险监控及管理水平。
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