复杂系统建模方法及其在投资分析中的应用

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随着科学理论和生产技术的迅速发展,现代管理理论也在不断创新,复杂系统理论是系统科学发展的一个重要方向,它必然会对系统科学的发展起着十分重大的影响。 人类面临的问题是复杂的和非线性的。经济或政治系统中的许多变量,其变化规律都符合非线性特征。线性的思维方式以及把整体仅仅看作其部分之和的观点,显然已经过时了。复杂系统虽然还处于萌芽时期,但已被有些科学家誉为是“21世纪的科学”。著名英国理论物理学家霍金2000年曾说过一句名言:“我认为,下个世纪将是复杂性的世纪”。这句话高度概括了21世纪理论科学面临的任务是处理各种复杂系统,也就是我们要建立一套不同于过去的理论体系以面对21世纪的科学挑战。 复杂系统是一门交叉学科,它涵盖数学、物理学、非线性科学、管理学等多种学科。它的研究与应用正在向各个学科(如财务管理等)渗透,成为受到众多学科领域科学家关注的交叉科学研究领域。复杂系统与资本市场财务管理的结合是复杂系统发展的一个重要方面。本文通过定性和定量相结合的方式,对复杂系统在投资分析中的应用进行了探讨。 本文对已有的复杂系统理论和建模方法进行了归纳总结;利用复杂网络建模方法分析了股市中的羊群效应,探讨了资本市场中的一些宏观行为,并认为羊群效应具有一定程度的无标度网络特征,比较了股市网络和无标度网络的异同;利用分形理论分析资本市场的特征,利用豪斯道夫维数和变维分形进行投资预测,并讨论了分形方法的局限性;利用遗传算法解决投资组合非线性优化问题,进行投资决策,并使用MATLAB5.3和Sheffield遗传算法工具箱进行编程;将前述三种建模方法进行比较,分析了它们在无标度问题、边际收益递增以及生长特性等方面的联系和区别。
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