银行效率一直是国内外金融研究领域的热点问题。商业银行是国民经济最重要的组成部分之一,对于国民经济的健康发展和国家的国际竞争力起着不可忽视的重要作用。银行效率,从根本上说,是对银行的综合竞争力的一个评价,跟一般地用财务指标来评价一家商业银行经营效率的不同之处在于银行效率包含的涵义是全方位的,包括资源配置的有效性,投入产出的效率和可持续发展能力。2007年发生了由美国次贷危机所引发的国际性金融危机,我国经济在本次危机中也受到一定程度的影响,我国商业银行在国民经济不同的发展状况下的效率表现如何,国有大型商业银行和股份制商业银行在经济高涨阶段和经济下滑阶段分别有怎样的表现?这些问题是本文关注的内容,对这些问题的探讨,是具有深刻的理论和实践意义的。本文通过六个章节展开研究。第一章主要讨论本文的研究背景,回顾次贷危机的发展过程以及国外和国内银行在危机中的表现,提出本文的研究思路和创新点。第二章回顾国内外有关银行效率的研究文献,并进行述评。第三章介绍效率的定义,对银行效率的概念进行界定,分析银行效率的含义与内涵,对效率进行细分,并对效率的测定方法进行介绍。第四章对我国11家商业银行2004-2009年的效率从财务指标角度和运用DEA方法进行了静态评价。第五章运用Malmquist指数对我国11家商业银行2004-2009年的效率进行了动态评价,并对Malmquist指数进行了分解,细致地考察了国有大型商业银行和股份制商业银行的效率变化和技术变化。第六章在实证的基础上,结合已有的理论研究,从几个方面阐述了提高我国银行业效率和防范金融风险的具体措施。本文的研究是建立在学术界已有成果的基础之上,前人的思想、观点和方法对本文具有重大的影响和启发,本文在写作过程中力争在以下几个方面呈现出一些创新之处：第一,结合中国实际情况,根据整理出的最新数据利用DEA模型分别从技术效率、纯技术效率及规模效率三个角度对我国11家商业银行的效率进行了测算。同时,引入了Malmquist指数及其分解指数对样本银行有效性进行了动态考察,为我国商业银行的效率做出更全面的分析。第二,针对国内外研究者在处理DEA方法投入产出指标时可能对同一指标做出截然相反的处理而导致研究结论缺乏可比性的问题,本文考虑到商业银行风险管理的重要职能,在投入产出指标的选择上进行了一定的修改,以便更加有效的分析我国商业银行的效率。本文得出的主要结论如下：(1)在安全性方面,在经济高速增长的2004-2007年虽然国有大型商业银行和股份制商业银行的资本充足率都在上升,但是两者之间所暗藏的风险却是不一样的,国民经济增速在2008年显著下滑后,国有大型商业银行的资本充足率也大幅下降,而股份制商业银行的资本充足率仍保持上升趋势,股份制商业银行的风险控制水平要明显好于国有大型商业银行。在流动性方面,我国商业银行的贷存款比率是在缓慢提高的,这一方面是由于银行业内部竞争的压力和银行盈利的需要,导致银行业整体贷存款比率逐步上升；另一方面,现代支付工具的广泛使用(如信用卡和网上银行)和金融资产种类的增加使得人们对于现金的需求下降；同时,我国已经建立了完善的金融市场,银行可以通过借款以应付流动性需求。2005年以后,股份制商业银行的贷存款比率要明显高于国有大型商业银行,并且逐年增长,一方面说明股份制商业银行的流动性在减弱,另一方面更高的贷存款比率说明股份制商业银行的业务开展较好。在盈利性方面,总体来看,我国商业银行的盈利能力是逐年上升的,但是2007年以后其增长的速率明显放缓。股份制商业银行的资产利润率要低于国有大型商业银行,但是增长速率较快,与国有大型商业银行的差距逐年缩小。在发展能力方面,我国商业银行资产增长率有提高的趋势,股份制商业银行的资产增长率要明显高于国有大型商业银行。这说明股份制商业银行规模较小,发展空间大,而国有大型商业银行规模较大,拓展的空间较小。(2)2004-2008年我国商业银行总体上技术效率呈下降趋势,这说明银行业内部产生的分化越来越大,效率值低的银行越来越远离效率前沿面。股份制商业银行的总体效率是接近效率前沿面的,国有大型商业银行在2004-2008年呈现出明显的下降趋势,2009年又突然回升到一个较高的水平。除了华夏银行在考察期内一直处于有效边界内以外,其他股份制银行基本上都一直处于有效边界上,而国有大型商业银行除了建行大部分时间处于有效边界上,其他四大行都基本上处于有效边界内。国有大型商业银行和股份制银行存在明显的效率差异,股份制商业银行的效率值为0.96,而国有大型商业银行在考察期间的平均效率值为0.879。总体来看,我国商业银行纯技术效率和规模效率对技术效率的贡献是不一样的,规模效率的变化导致了技术效率的变化,而纯技术效率对技术效率变化的贡献较小。我国11家商业银行在考察期间的纯技术效率基本上都处于效率前沿面上,只是在2008年出现了明显的下降,在2008年农行、交行和民生银行离开了有效边界,导致了总体纯技术效率的下降。在规模效率上,招商银行、兴业银行和深圳发展银行2004-2009年都是具有规模效率的,股份制银行中只有华夏银行在考察期内规模效率一直处于有效边界内,而国有大型商业银行中除了建行表现较好以外,其他银行长期都处于规模无效率的状态。国有大型商业银行2004-2008年总体上离有效边界越来越远,而2009年又显著回升。国有大型商业银行在考察期内基本上都处于规模报酬递减的状态,尤其是2007年和2008年,国有大型商业银行全部表现为规模报酬递减,这说明国有大型商业银行的规模过大。而股份制商业银行中华夏银行在考察其内一直处于规模报酬递增的状态,其他银行基本上表现为规模报酬不变,这说明华夏银行扩大规模是可以带来规模经济效应的,而其他银行规模适当。(3)2004-2007年,我国GDP增长率不断提高,在2007年创下11.9%的最高点,Malmquist指数在此期间也不断提高,这说明GDP的高增长使得银行业的生产有效性不断提高。但是在2008年,由于国际经济形势的影响,我国GDP增长率下降了2.9个百分点,这也使得我国上市银行的生产有效性迅速下降。国有大型商业银行和股份制商业银行的Malmquist指数变化基本上是趋同的,而2008-2009年国有大型商业银行的Malmquist指数的增长要远远大于股份制商业银行,这说明在金融危机后国有大型商业银行的调整要好于股份制商业银行。国有大型商业银行2007-2008年的Malmquist指数小于股份制银行,而2008-2009年的Malmquist指数却大于股份制银行,这说明国有大型商业银行的经营不确定性相对较大,应该注意保持经营的平稳性。2004-2008年,我国上市银行的生产有效性主要受技术变化(TC)的影响,即“前沿面移动效应”。2004-2005年,技术变化指数为0.960,生产前沿面向后移动；2005-2006年,技术变化指数为1.002,生产前沿面基本上保持不变；2006-2007年,技术变化指数为1.169,生产前沿面向前移动,从直观上讲这代表了技术的创新；2007-2008年,技术效率为0.926,生产前沿面向后移动,银行业整体创新不足,其原因可能在于2008年我国GDP增速放缓,银行利润率下降,对于技术的创新投入不足；2008-2009年,技术变化指数为1.166,生产前沿面向前移动,我国银行业整体表现出技术进步的特征。总体来说,股份制商业银行的效率增长要大于国有大型商业银行,除了2009年,在效率同时增长的年份,股份制商业银行的增长要大于国有大型商业银行,而在效率同时下降的年份,股份制商业银行的下降要小于国有大型商业银行,其他年份则是股份制银行效率增加而国有大型商业银行效率下降。国有大型商业银行和股份制商业银行的效率变化趋势是基本上相同的,但是国有大型商业银行的效率波动要大于股份制商业银行。2004-2005年,股份制商业银行是技术进步的,而国有大型商业银行变现出技术创新不足；2006-2009年,国有大型商业银行和股份制商业银行的技术变化趋势是基本上相同的。在技术变化相同的年份,股份制商业银行表现出的技术进步要大于国有大型商业银行,而表现出的技术创新不足要小于国有大型商业银行,这说明在技术进步方面,股份制银行总体上要强于国有大型商业银行。