【摘 要】
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期权是一种重要的金融衍生工具,期权定价是期权理论的重要内容.Black和Scholes在1973年提出了著名的Black-Scholes期权定价模型,之后许多研究者对其进行了修正,如Wilmott(199
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期权是一种重要的金融衍生工具,期权定价是期权理论的重要内容.Black和Scholes在1973年提出了著名的Black-Scholes期权定价模型,之后许多研究者对其进行了修正,如Wilmott(1997年)等.该文继续这一问题的研究,讨论了利率、波动性、红利等影响期权价格的主要因素是时间T的函数的期权定价模型——修正的Black-Scholes期权定价模型,给出了修正的Black-Scholes方程的解.特别地,对于欧式看涨期权和看跌期权给出了方程的解析解;对于美式期权定价问题,将它转化为一个自由边界问题.并且推导了看涨和看跌期权之间的关系.另外,该文从实际应用角度考虑,讨论了欧式期权定价问题的数值解法,并给出具体的算例.
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