【摘 要】
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本文研究一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题。一方面,利用盈余过程的马氏性及概率论、随机过程等领域的理论知识和方法,得到了破产时刻赤字分布的积分表
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本文研究一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题。一方面,利用盈余过程的马氏性及概率论、随机过程等领域的理论知识和方法,得到了破产时刻赤字分布的积分表达式；另一方面,运用有别于鞅方法的新方法,通过引入一个新的停时,充分利用盈余过程的强马氏性,得到该停时的微积分方程,进而得到了预警区的矩母函数。这些工作将更具实际应用背景的风险模型引入到了破产理论的推广问题—预警区的研究中。
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