本文通过对ETF基金的介绍和交易系统的研究,将交易系统与ETF基金有机结合,使ETF基金投资者形成一个良好的交易习惯,在一定程度上解决自身情绪的困扰,促使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化,以使投资人在效率市场持续稳定的赢利。本文首先阐述了ETF基金的概念、历史发展、特点及优势以及投资风险。其次介绍了投资交易系统的概念、历史发展、特点及优势以及分类。在上述理论基础上,对ETF基金交易系统的三个构成要素进行了深入分析,第一个要素是选择策略模型,即通过一种简单的选择市场赢家(winner)的资产配置策略；第二个要素是价格预测及交易策略模型,借用三层渡网交易系统构建了该模型；第三个要素是资金管理模型,按持仓比例确定投资仓位,2%原则控制单笔交易风险,6%原则避免连续性的亏损三个层面对投资ETF基金进行资金管理,从而构建出适合ETF基金的交易系统。最后,以笔者在2009年初至2011年利用这个交易系统对中小板ETF进行投资的业绩数据为例,对本文构建的ETF基金投资交易系统进行了验证,并指出利用该ETF基金投资交易系统进行投资时的一些注意事项。