压力测试在农发行信贷风险管理中的应用研究

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中国农业发展银行(农发行)作为一家农业政策性银行,成立之初的业务主要是专门为粮棉油收储、农业开发、扶贫等提供资金融通,以及开展国家批准的其他政策性业务活动。随着国办发[2002]51号文件的出台以后,粮食企业改革直逼农发行的生存。2004年在银监局的批准下,农发行业务范围得到了很大调整。农发行以封闭运行管理为核心的风险管理方法已不能适应新形势的发展需要。为此,农发行需要完善其风险管理手段。压力测试可以帮助商业银行预测极端事件可能对银行带来的冲击,以便银行及时采取预防措施提高抵御风险的能力。本文拟借鉴商业银行的压力测试方法对农发行江苏省分行的信用风险进行压力测试,以期为农发行的信贷风险管理提出相应的对策建议。论文首先分析了农发行江苏省分行得经营规模、风险种类和特点以便为农发行的信用风险压力测试选择合的经济变量。接着,构建了农发行江苏省分行信用风险与宏观经济压力测试之间的回归模型。文章借鉴Wilson (1997a.b)、Boss (2003)和Virolainen(2004)研究框架中关于宏观经济因素和贷款违约率之间的非线性关系设定,使用Logit模型将贷款违约率与宏观经济因素进行多元线性回归。在宏观经济变量中,本文针对农发行的信贷风险特征选取的变量包括GDP、贷款利率、CPI和地方政府财政收入。回归结果发现,农发行的贷款违约率与GDP成负相关关系,在此基础上本文针对农发行江苏省分行在信用风险宏观经济压力测试遇到的问题进行了总结并提出相应的对策建议。
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