基于GPD分布的巨灾风险损失实证研究

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本文主要介绍了作为极值理论分支之一的广义帕雷托分布模型,并对我国1960年以后的地震历史损失额建立极值模型,较为详细地介绍了关于pareto分布的参数估计方法和门限值的选取,并利用GPD模型对其进行了经济分析。通过分析得出的结果发现,如果利用传统方法描述地震损失额拟合效果欠佳,而利用GPD分布则可以最大限度的提高拟合效果。通过研究,我们认为在巨灾保险中利用GPD分布对重大损失进行刻画,再保险以及保险公司风险准备金的提取和巨灾保险保障基金化方面进行分析会有更加广阔的应用前景。
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