国际清算银行下巴塞尔委员会在1988年7月发布了巴塞尔协议,该协议对国际银行的合并资本计算和准则做了规定并且对银行表内和表外风险资本充足率提出了要求,但没有明确定义操作风险。1997年发生了泰铢引发的亚洲金融危机和一个交易员引发的巴林银行破产倒闭,这些事件给全球金融行业带来巨大损失,也引起人们对引起这类事件产生的风险关注。同样巴塞尔委员会对这类事件也做了深入的思考及总结：现代银行业不仅包括市场风险和信用风险,而且也包括了操作风险；也就是说这三大风险独立的或互相关联下影响着银行业的规范运行。这种情形下巴塞尔委员会决定修改1988版巴萨尔协议,并在2001年出版新的巴塞尔协议(具体自2004年起实施)。新巴塞尔协议将操作风险从其他类风险中独立出来,给操作风险做了明白的定义,将其纳入到资本充足率,并将现代银行业面对三大主要风险规定为操作风险、市场风险与信用风险。2013年推出的《巴塞尔协议Ⅲ》进一步强调了操作风险的重要性,并要求为操作风险分配的资本金在总资本金的占比例提高。操作风险是银行的重要风险之一,但是现有存款保险定价模型都没有考虑到操作风险。本文在介绍传统存款保险定价理论的基础上,指出当前存款保险定价忽略了操作风险的影响,从而提出将操作风险加入到存款保险定价的研究中。市场风险、信用风险、操作风险是导致现代商业银行资产的波动主要原因；换句话说,三大风险所产生的损失使得公司的资产发生变动,从而引起公司资产与负债产生偏离(偏离过大的话可能引起破产)。按照现代商业银行风险管理的要求,存款保险用来防范银行超过置信水平的损失。本文中存款保险定价采用预期损失定价法,其中采用损失分布法量化操作风险损失,其次采用GARCH(1,1)模型刻画市场风险,采用多元GARCH BEKK模型量化信用风险；分别得到操作风险、市场风险、信用风险的边际分布。考虑到风险之间的非线性相关性,本文采用Copula方法来描述风险之间的相关性。最优的Copula函数本文采用Berg D(2009)提出的Sn统计量方法来选取。首先选择最优Copula联合市场风险和信用风险得到联合损失分布,根据存款保险在损失分布中所占的比例得到保费；然后选择最优Copula函数连接市场风险、信用风险和操作风险的损失分布,按照同样的方法得到保险费率；最后比较考虑操作风险的保费和不考虑操作风险的保费。得到了操作风险对商业银行保费定价有较大的影响的结论。