我国加入世界贸易组织至今,大宗农产品贸易特别是进口增长迅速,如今我国已发展成为农产品净进口国。我国经济的平稳高速发展使得人们的物质生活不断提升,国内对农产品的需求愈加旺盛,农产品进口贸易可以有效满足国人的巨大需求,可以缓解我国可耕种土地短缺以及环境不断恶化的压力,但同时我国农业现代化发展不够完善,农业基础较为薄弱,一旦缺乏有效的保护政策和调控政策,那些开放性程度高的农产品大量进口无疑会对国内的相关产业链造成极大的影响,这其中大豆首当其冲。同时,由于我国对农产品需求不断增长,农产品的进口量逐年攀升,进口范围也越来越广,国际市场的价格波动以及各种风险对国内市场的影响更加直接。对于大宗农产品期货之间的价格波动关系、规避大宗农产品价格频繁大幅波动的风险以及对我国加快完善大宗农产品期货市场的发展和实现中国经济的转型是值得探讨的。如今,大豆在大宗农产品中是对进口依赖最高的品种,中国大豆的进口量已跃居世界第一。2018年中美贸易摩擦(中美“贸易战”)的开展,使得大豆成为中美“贸易战”的焦点,中美大豆市场对大豆的远期需求预期、产业发展等层面产生了严重的不确定性,虽然中美双方目前还在互相磋商期间,但期货市场的大宗农产品期货早已受到中美贸易战的影响,其中由于大豆市场中美互相依赖度极高,导致大豆期货市场波动剧烈,受关注度最高。因此,无论从立足国内保证粮食基本供给和产业链发展的农业发展战略角度,还是从完善我国期货市场的抗风险能力乃至争取建设全球大豆期货定价中心角度来说,研究中美大豆期货交叉性风险是非常具有实践意义的。目前学者对中美大豆期货的相关性研究模型主要集中在协整检验、格兰杰因果检验、VAR模型、DCC-MIDAD混频分析模型等,这些方法用于分析具有非线性特征以及分形特征的大豆期货时间序列存在一定的缺陷,因此本文在分形市场假说理论基础上,运用多重分形理论,选取农产品类的大豆为研究对象,以CBOT美豆指数和大商所大豆类期货价格指数的2018年1月1日到2019年3月1日的日度和周度数据为研究样本,以多重分形度(MV)来表征风险,引入滑动窗口技术,运用交叉相关性检验、MF-X-DFA分析法等,研究了中美大豆期货市场风险的交叉相关性特征以及不同频率时间序列之间风险关系的差异性,结果表明中美大豆期货市场风险间交叉相关性明显,交叉相关关系具有长记忆性和明显的多重分形特征,据此对中美“贸易战”背景下风险规避以及对我国农产品市场建设和大豆产业独立发展等提出相关建议。